Ahel-redel meetod

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Ahel-redel meetod (ingl chain-ladder method) on üks levinumaid kahjukindlustusreservide hindamise meetodeid. Ahel-redel meetodit kasutatakse nii vara- kui ka tervisekindlustuse valdkondades.[1] Selle kasutamise eesmärgiks on hinnata toimunud, kuid mitte teatatud (ingl IBNRincurred but not reported) nõuete arvu ja kulude lõplikku suurust.[2]

Arengukolmnurk[muuda | muuda lähteteksti]

Ahel-redel meetodi rakendamiseks esitatakse andmed arengukolmnurga (ingl development triangle või run-off triangle) kujul, kus ridades on kahju toimumise aastad (ingl accident year) ja veergudes on kahju arenguaastad (ingl development year). Arenguaasta all mõistetakse aega, mis kulub järgmise etapi saavutamiseks (näiteks kahju väljamaksmiseks).[3] Ahel-redel meetodi rakendamiseks tuleb viia arengukolmnurk kumulatiivsele kujule. See tähendab, et i-ndas reas ja j-ndas lahtris peab olema arv , mis tähistab kõikide toimumisaastaga ja arenguaastaga nõuete summat.[2]

Ahel-redel meetodi hinnang[muuda | muuda lähteteksti]

Peamine ahel-redel meetodi eeldus on, et möödunud perioodide kulude kujunemise mustrite põhjal on võimalik ennustada eesolevate perioodide kulude kujunemise mustreid.

See tähendab, et arengukolmnurga järjestikused veerud on enam-vähem proportsionaalsed. Kui antud eeldus kehtib, siis leiduvad arengufaktorid (ingl development factors, age-to-age factors) nii, et

kus on eelmises alapeatükis kirjeldatud i-nda toimumise aasta ja j-nda arenguaasta kumulatiivne nõuete arv või suurus.

Arengufaktorid ei ole üldjuhul teada ja neid tuleb hinnata:

.

Neid arengufaktoreid kasutades saab ahel-redel meetodi hinnangu kumulatiivsele nõuete arvule või kogusele kirja panna järgnevalt:

.[2]

Näide[muuda | muuda lähteteksti]

Olgu ühe lihtsuse mõttes ühe väikeste kindlustussummadega kindlustusfirma kahjukolmnurk aastatel 2014–2017 (2014=0, 2015=1, 2016=2, 2017=3) järgnev:

Arenguaasta
Toimumis-

aasta

0 1 2 J=3
0 653 622 206 100
1 214 81 50
2 1071 1054
I=3 394

Kahjukolmnurk tuleb viia kumulatiivsele kujule:

Arenguaasta
Toimumis-

aasta

0 1 2 J=3
0 653 1275 1481 1581
1 214 295 345
2 1071 2125
I=3 394

Järgmiseks leitakse möödunud perioodide arengufaktorid :

Arenguaasta
Toimumis-

aasta

0-1 1-2 2-3
0 1,95 1,16 1,07
1 1,38 1,17
2 1,98
I=3

Edasi leitakse tulevaste perioodide arengufaktorid:

Arenguperiood
0-1 1-2 2-3
Arengufaktor 1,91 1,16 1,07

Seega arengufaktorite tabel on selline:

Arenguaasta
Toimumis-

aasta

0-1 1-2 2-3
0 1,95 1,16 1,07
1 1,38 1,17 1,07
2 1,98 1,16 1,07
I=3 1,91 1,16 1,07

Lõpuks saadakse kätte tulevaste nõuete hinnangud:

Arenguaasta
Toimumis-

aasta

0 1 2 J=3
0 653 1275 1481 1581
1 214 295 345 3451,07=369
2 1071 2125 21251,16=2465 21251,161,07=2638
I=3 394 3941,91=753 3941,911,16=873 3941,911,161,07=934

Nende abil saab paika panna reservid:

Reserv
2015 369-345=24
2016 2638-2125=513
2017 934-394=540

Meetodi nõrgad küljed[muuda | muuda lähteteksti]

Ahel-redel meetod on täpne ainult juhtudel, mil mineviku põhjal leitud mustrid jätkuvad ka tulevikus. Erinevalt näiteks Bornhuetter-Ferguson meetodist, toetub see ainult minevikule, et arvutada hinnanguid toimunud, kuid mitte teatatud nõuete reservile.[3]

Kui kindlustuspakkuja muudab midagi oma toodete juures (näiteks nõuetele lahendi leidmise aega; palkab juurde mõne töötaja, kes nõuetega tegeleb; muudab oma reservide loomise põhimõtteid), siis ei anna ahel-redel meetod täpseid tulemusi, kui meetodit ei kohandata.[1]

Eelnevale lisaks tuleb tuleviku nõuete rahalise kulu arvutamisel arvestada ka inflatsiooniga.[3]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 "Estimating Unpaid Claims Using Basic Techniques". Jacqueline Friedland. 2010. Kasutatud 03.04.2018.
  2. 2,0 2,1 2,2 "Stochastic claims reserving methods in insurance". Mario V. Wüthrich, Michael Merz. 2008.
  3. 3,0 3,1 3,2 "Modern Actuarial Theory and Practice". Philip Booth, Robert Chadburn, Steven Haberman, Dewi James, Zaki Khorasanee, Robert H. Plumb, Ben Rickayzen. 2005.